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Voltas Limited 백테스트
Voltas Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 38.5%, MDD -45.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 37.8%, MDD -87.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 26.7%, MDD -54.4%, Sharpe 0.90, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 41.5%, MDD -57.2%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 낮지만, MDD는 33.2%p 개선됐습니다(CAGR 38.5%, MDD -45.3%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=101 |
26.7% | -54.4% | 0.90 | 0.49 | 299.9배 | 56 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=59 |
25.5% | -52.5% | 0.88 | 0.49 | 235.8배 | 32 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=98, threshold=0.11 |
20.1% | -55.5% | 0.78 | 0.36 | 81.8배 | 202 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=19 |
14.3% | -38.5% | 0.72 | 0.37 | 24.8배 | 62 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=23, mult=3.9 |
15.0% | -48.2% | 0.71 | 0.31 | 29.2배 | 52 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.3 |
10.7% | -45.3% | 0.62 | 0.24 | 11.7배 | 44 | 22% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=49 |
41.5% | -57.2% | 0.36 | 0.73 | 4279.7배 | 97 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
39.3% | -55.0% | 0.35 | 0.72 | 2948.4배 | 137 | 59% |
| Supertrend period=14, mult=3 |
38.5% | -45.3% | 0.35 | 0.85 | 2536.5배 | 117 | 57% |
| MACD fast=31, slow=51, signal=15 |
23.7% | -71.2% | 0.29 | 0.33 | 169.2배 | 221 | 51% |
| 매수후보유 | 37.8% | -87.6% | 0.36 | 0.43 | 2252.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.