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Brunello Cucinelli S.p.A. 백테스트
Brunello Cucinelli S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.2%, MDD -49.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -44.5%, Sharpe 0.55, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=101 |
10.5% | -44.5% | 0.55 | 0.24 | 4.1배 | 51 | 56% |
| Supertrend period=9, mult=4.8 |
8.9% | -56.6% | 0.50 | 0.16 | 3.4배 | 45 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=56 |
8.6% | -42.2% | 0.49 | 0.20 | 3.2배 | 26 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=92 |
8.8% | -50.5% | 0.48 | 0.18 | 3.3배 | 24 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=12, mult=1.7 |
6.6% | -40.7% | 0.42 | 0.16 | 2.5배 | 88 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=1.2 |
5.2% | -43.4% | 0.35 | 0.12 | 2.1배 | 100 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.09 |
4.1% | -43.8% | 0.30 | 0.09 | 1.8배 | 126 | 43% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=14 |
3.9% | -48.7% | 0.28 | 0.08 | 1.7배 | 213 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
2.7% | -42.9% | 0.23 | 0.06 | 1.5배 | 247 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=21 |
1.8% | -31.2% | 0.20 | 0.06 | 1.3배 | 70 | 21% |
| 매수후보유 | 15.2% | -49.4% | 0.60 | 0.31 | 7.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 11일 평균가격이 101일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일 평균이 101일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.