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Davide Campari-Milano N.V. 백테스트
Davide Campari-Milano N.V.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -61.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -36.7%, Sharpe 0.54, 시장 노출 67%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=345 |
8.8% | -36.7% | 0.54 | 0.24 | 8.2배 | 26 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=182 |
8.5% | -40.7% | 0.51 | 0.21 | 7.8배 | 30 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=-0.11 |
8.1% | -49.1% | 0.46 | 0.16 | 7.0배 | 95 | 84% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=48 |
5.9% | -38.4% | 0.42 | 0.15 | 4.2배 | 48 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=5, mult=2.9 |
3.9% | -28.7% | 0.34 | 0.14 | 2.6배 | 72 | 37% |
| Supertrend period=25, mult=3.5 |
4.9% | -49.1% | 0.34 | 0.10 | 3.3배 | 105 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=39 |
0.8% | -4.3% | 0.32 | 0.19 | 1.2배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.5 |
2.5% | -33.4% | 0.26 | 0.08 | 1.9배 | 75 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.34 |
-5.7% | -95.6% | 0.07 | -0.06 | 0.2배 | 541 | 55% |
| MACD fast=9, slow=15, signal=15 |
-5.7% | -96.2% | 0.06 | -0.06 | 0.2배 | 571 | 50% |
| 매수후보유 | 15.8% | -61.8% | 0.33 | 0.26 | 39.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 16일 평균가격이 345일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 16일 평균이 345일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.