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Carel Industries SpA 백테스트
Carel Industries SpA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -45.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.4%, MDD -30.8%, Sharpe 0.52, 시장 노출 51%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=32 |
11.4% | -30.8% | 0.52 | 0.37 | 2.4배 | 76 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=4, exitN=68 |
8.7% | -63.5% | 0.40 | 0.14 | 2.0배 | 35 | 92% |
| Supertrend period=13, mult=3 |
7.5% | -41.5% | 0.39 | 0.18 | 1.8배 | 44 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.6 |
4.9% | -35.5% | 0.32 | 0.14 | 1.5배 | 54 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=1.7 |
3.7% | -41.4% | 0.27 | 0.09 | 1.3배 | 42 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=102 |
3.5% | -51.5% | 0.26 | 0.07 | 1.3배 | 23 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.04 |
3.0% | -51.6% | 0.25 | 0.06 | 1.3배 | 73 | 67% |
| MACD fast=21, slow=36, signal=16 |
2.8% | -46.0% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 96 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=16 |
2.0% | -42.1% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 54 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
-8.5% | -69.1% | -0.15 | -0.12 | 0.5배 | 244 | 51% |
| 매수후보유 | 16.1% | -45.1% | 0.56 | 0.36 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 15일 평균가격이 32일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일 평균이 32일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.