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Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. 백테스트
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 11.5%, MDD -48.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 8.0%, MDD -85.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.8%, MDD -49.1%, Sharpe 0.71, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 36.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.5%, MDD -48.7%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=61 |
15.8% | -49.1% | 0.71 | 0.32 | 98.7배 | 130 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1 |
14.0% | -51.7% | 0.69 | 0.27 | 61.4배 | 150 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=29 |
14.2% | -58.5% | 0.66 | 0.24 | 63.4배 | 144 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=21, mult=1.4 |
11.5% | -48.7% | 0.60 | 0.24 | 30.8배 | 170 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=11 |
10.4% | -50.7% | 0.58 | 0.20 | 22.1배 | 201 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
11.3% | -64.5% | 0.56 | 0.18 | 29.1배 | 252 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=40 |
11.6% | -55.6% | 0.56 | 0.21 | 31.3배 | 73 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=3.6 |
10.4% | -55.8% | 0.53 | 0.19 | 22.4배 | 140 | 49% |
| MACD fast=22, slow=65, signal=22 |
9.6% | -64.1% | 0.50 | 0.15 | 17.9배 | 238 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0 |
7.6% | -79.5% | 0.41 | 0.10 | 10.1배 | 323 | 55% |
| 매수후보유 | 8.0% | -85.2% | 0.39 | 0.09 | 11.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 17일 평균가격이 61일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 17일 평균이 61일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.