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DiaSorin S.p.A. 백테스트
DiaSorin S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.0%, MDD -40.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.5%, MDD -40.7%, Sharpe 0.62, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -40.7%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=239 |
12.5% | -40.7% | 0.62 | 0.31 | 9.5배 | 12 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=330 |
12.0% | -40.7% | 0.61 | 0.30 | 8.7배 | 12 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.08 |
8.9% | -65.9% | 0.46 | 0.13 | 5.1배 | 93 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=49 |
6.7% | -41.3% | 0.42 | 0.16 | 3.4배 | 28 | 52% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
3.4% | -69.0% | 0.26 | 0.05 | 1.9배 | 57 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.5 |
1.2% | -28.0% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 10 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=26, mult=3.6 |
0.5% | -31.3% | 0.10 | 0.02 | 1.1배 | 40 | 18% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=20 |
0.3% | -56.6% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 140 | 26% |
| MACD fast=12, slow=14, signal=16 |
-0.7% | -67.1% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 345 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.3 |
-2.5% | -71.7% | -0.01 | -0.03 | 0.6배 | 509 | 52% |
| 매수후보유 | 9.7% | -73.4% | 0.45 | 0.13 | 5.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 38일 지수이동평균이 239일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일선이 239일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.