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De'Longhi S.p.A. 백테스트
De'Longhi S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.8%, MDD -55.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -81.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.6%, MDD -33.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 18%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.8%, MDD -55.8%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 낮지만, MDD는 48.1%p 개선됐습니다(CAGR 11.8%, MDD -55.8%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=28 |
7.6% | -33.2% | 0.57 | 0.23 | 6.3배 | 94 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=74 |
11.8% | -55.8% | 0.56 | 0.21 | 16.3배 | 43 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=19, mult=3.6 |
8.1% | -38.0% | 0.54 | 0.21 | 7.0배 | 57 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=94 |
10.3% | -65.0% | 0.51 | 0.16 | 11.6배 | 93 | 55% |
| Supertrend period=19, mult=4.8 |
10.0% | -61.2% | 0.50 | 0.16 | 10.9배 | 71 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.9 |
7.2% | -40.7% | 0.45 | 0.18 | 5.7배 | 93 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=88 |
8.5% | -56.6% | 0.45 | 0.15 | 7.7배 | 77 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.03 |
6.8% | -64.9% | 0.39 | 0.11 | 5.2배 | 213 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
3.3% | -61.2% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 495 | 53% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=20 |
0.7% | -73.6% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 265 | 52% |
| 매수후보유 | 10.4% | -81.3% | 0.45 | 0.13 | 11.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.