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ENAV S.p.A. 백테스트
ENAV S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 3.6%, MDD -30.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -52.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.1%, MDD -5.6%, Sharpe 0.34, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 4.8%, MDD -41.5%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 낮지만, MDD는 47.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.6%, MDD -30.1%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.9 |
1.1% | -5.6% | 0.34 | 0.20 | 1.1배 | 6 | 1% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.11 |
4.8% | -41.5% | 0.32 | 0.12 | 1.6배 | 13 | 99% |
| MACD fast=16, slow=26, signal=14 |
3.6% | -30.1% | 0.29 | 0.12 | 1.4배 | 126 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=128 |
3.6% | -44.5% | 0.29 | 0.08 | 1.4배 | 19 | 59% |
| Supertrend period=29, mult=2.2 |
2.7% | -35.3% | 0.24 | 0.08 | 1.3배 | 86 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=55 |
1.1% | -45.3% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 14 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
-0.9% | -34.0% | 0.03 | -0.03 | 0.9배 | 217 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=19, mult=3.9 |
-0.2% | -9.1% | -0.02 | -0.02 | 1.0배 | 8 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=19 |
-1.0% | -29.9% | -0.08 | -0.03 | 0.9배 | 46 | 18% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=106 |
-2.8% | -64.2% | -0.08 | -0.04 | 0.8배 | 23 | 62% |
| 매수후보유 | 3.3% | -52.8% | 0.25 | 0.06 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 11일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 11일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.