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Eni S.p.A. 백테스트
Eni S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -58.9%, Sharpe 0.27, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=186 |
3.3% | -58.9% | 0.27 | 0.06 | 2.7배 | 45 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=25, mult=3 |
0.8% | -33.3% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 42 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=66 |
1.3% | -57.9% | 0.16 | 0.02 | 1.5배 | 70 | 62% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
1.0% | -49.8% | 0.14 | 0.02 | 1.4배 | 91 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=183 |
0.4% | -76.4% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 57 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.4 |
0.2% | -21.1% | 0.07 | 0.01 | 1.1배 | 10 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=33 |
0.1% | -12.6% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=-0.08 |
-2.0% | -85.4% | 0.00 | -0.02 | 0.5배 | 265 | 79% |
| MACD fast=10, slow=47, signal=15 |
-5.2% | -95.1% | -0.20 | -0.05 | 0.2배 | 503 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.12 |
-7.0% | -95.8% | -0.29 | -0.07 | 0.1배 | 773 | 55% |
| 매수후보유 | 4.9% | -79.2% | 0.31 | 0.06 | 4.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 72일 평균가격이 186일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 72일 평균이 186일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.