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ERG S.p.A. 백테스트
ERG S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.0%, MDD -23.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.5%, MDD -82.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.0%, MDD -23.9%, Sharpe 0.60, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 6.7%, MDD -64.7%, 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.5%p 낮지만, MDD는 58.7%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -23.9%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=62, threshold=18 |
5.0% | -23.9% | 0.60 | 0.21 | 3.9배 | 14 | 8% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
6.7% | -64.7% | 0.43 | 0.10 | 6.2배 | 62 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=117 |
6.0% | -68.3% | 0.37 | 0.09 | 5.1배 | 49 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=193 |
5.6% | -69.9% | 0.36 | 0.08 | 4.6배 | 55 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=18, mult=4 |
3.6% | -45.1% | 0.35 | 0.08 | 2.7배 | 46 | 17% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=19 |
4.2% | -41.2% | 0.34 | 0.10 | 3.2배 | 78 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=0.11 |
3.8% | -47.3% | 0.30 | 0.08 | 2.9배 | 194 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.8 |
2.8% | -40.2% | 0.28 | 0.07 | 2.2배 | 64 | 19% |
| MACD fast=26, slow=73, signal=17 |
0.7% | -72.3% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 274 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
0.0% | -70.4% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 252 | 52% |
| 매수후보유 | 6.5% | -82.7% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 62일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.