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Fincantieri S.p.A. 백테스트
Fincantieri S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 19.5%, MDD -33.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 7.3%, MDD -72.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 24.8%, MDD -45.3%, Sharpe 0.92, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.5%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 19.5%, MDD -33.5%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=138 |
24.8% | -45.3% | 0.92 | 0.55 | 14.5배 | 18 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.9 |
14.9% | -36.8% | 0.85 | 0.40 | 5.3배 | 12 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=130, exitN=23 |
16.0% | -39.8% | 0.84 | 0.40 | 6.0배 | 22 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.14 |
17.7% | -39.5% | 0.83 | 0.45 | 7.1배 | 60 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=13 |
19.5% | -33.5% | 0.82 | 0.58 | 8.6배 | 103 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=26, mult=3.2 |
14.6% | -42.2% | 0.76 | 0.35 | 5.2배 | 32 | 28% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
16.3% | -48.8% | 0.71 | 0.33 | 6.2배 | 33 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=105 |
16.1% | -56.8% | 0.68 | 0.28 | 6.1배 | 16 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.2 |
7.5% | -64.9% | 0.40 | 0.12 | 2.4배 | 363 | 49% |
| MACD fast=29, slow=54, signal=22 |
6.1% | -55.9% | 0.35 | 0.11 | 2.0배 | 95 | 48% |
| 매수후보유 | 7.3% | -72.3% | 0.37 | 0.10 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 62일 평균가격이 138일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 62일 평균이 138일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.