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Leonardo SpA 백테스트
Leonardo SpA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.5%, MDD -23.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -87.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 12.8%, MDD -48.7%, Sharpe 0.60, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.1%p 높고, MDD는 39.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.5%, MDD -23.9%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=14, slow=58, signal=30 |
12.8% | -48.7% | 0.60 | 0.26 | 12.7배 | 181 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.1 |
6.5% | -23.9% | 0.56 | 0.27 | 3.8배 | 38 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=78 |
11.2% | -45.0% | 0.55 | 0.25 | 9.3배 | 28 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.04 |
10.5% | -57.4% | 0.51 | 0.18 | 8.2배 | 190 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=232 |
9.3% | -54.1% | 0.48 | 0.17 | 6.4배 | 30 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=21, mult=3.7 |
5.4% | -32.0% | 0.46 | 0.17 | 3.0배 | 44 | 15% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
8.3% | -58.6% | 0.45 | 0.14 | 5.3배 | 181 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=105 |
8.1% | -56.9% | 0.43 | 0.14 | 5.2배 | 36 | 57% |
| Supertrend period=15, mult=2.5 |
7.5% | -38.8% | 0.41 | 0.19 | 4.6배 | 186 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=26 |
1.7% | -19.4% | 0.24 | 0.09 | 1.4배 | 24 | 5% |
| 매수후보유 | 6.8% | -87.8% | 0.36 | 0.08 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(14·58일)이 신호선(30일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.