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MARR SpA 백테스트
MARR SpA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.0%, MDD -10.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -76.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -41.2%, Sharpe 0.37, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 높고, MDD는 35.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.0%, MDD -10.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=177 |
5.3% | -41.2% | 0.37 | 0.13 | 3.0배 | 30 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=272 |
4.8% | -33.5% | 0.36 | 0.14 | 2.7배 | 18 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=98, exitN=79 |
3.1% | -40.6% | 0.26 | 0.08 | 1.9배 | 24 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=15, mult=4 |
1.5% | -31.0% | 0.19 | 0.05 | 1.4배 | 32 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.01 |
-0.0% | -61.5% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 150 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=24 |
0.0% | -10.4% | 0.02 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=28, mult=4.6 |
-2.2% | -71.5% | -0.03 | -0.03 | 0.6배 | 66 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.8 |
-1.5% | -50.4% | -0.03 | -0.03 | 0.7배 | 112 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.5% | -68.5% | -0.10 | -0.05 | 0.5배 | 174 | 51% |
| MACD fast=18, slow=47, signal=16 |
-6.6% | -82.0% | -0.28 | -0.08 | 0.2배 | 251 | 50% |
| 매수후보유 | -0.2% | -76.3% | 0.13 | -0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 177일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 177일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.