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Piaggio & C. S.p.a. 백테스트
Piaggio & C. S.p.a.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.7%, MDD -5.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.1%, MDD -49.1%, Sharpe 0.37, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.3%p 높고, MDD는 27.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -5.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=114 |
6.1% | -49.1% | 0.37 | 0.12 | 3.3배 | 41 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=20, mult=3.4 |
3.4% | -33.1% | 0.33 | 0.10 | 1.9배 | 29 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=135 |
4.4% | -53.2% | 0.31 | 0.08 | 2.4배 | 33 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3 |
0.7% | -5.8% | 0.28 | 0.11 | 1.1배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=29 |
1.4% | -13.1% | 0.25 | 0.11 | 1.3배 | 18 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=71 |
3.1% | -48.6% | 0.25 | 0.06 | 1.9배 | 39 | 57% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
2.4% | -62.4% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 49 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.11 |
1.4% | -63.4% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 153 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.1% | -69.0% | -0.05 | -0.06 | 0.4배 | 173 | 51% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=17 |
-7.2% | -87.4% | -0.19 | -0.08 | 0.2배 | 249 | 49% |
| 매수후보유 | -1.2% | -76.8% | 0.14 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 114일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 114일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.