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Recordati S.p.A. 백테스트
Recordati S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.2%, MDD -48.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.9%, MDD -62.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.2%, MDD -48.6%, Sharpe 0.68, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 낮지만, MDD는 13.5%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -48.6%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=161 |
14.2% | -48.6% | 0.68 | 0.29 | 64.3배 | 53 | 65% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
13.5% | -45.8% | 0.67 | 0.29 | 52.5배 | 73 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=136 |
13.7% | -48.3% | 0.65 | 0.28 | 55.7배 | 55 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=44 |
11.9% | -40.2% | 0.63 | 0.30 | 33.7배 | 59 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.09 |
11.1% | -52.2% | 0.54 | 0.21 | 27.4배 | 167 | 80% |
| MACD fast=33, slow=42, signal=35 |
6.9% | -47.1% | 0.42 | 0.15 | 8.1배 | 218 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
7.3% | -72.5% | 0.37 | 0.10 | 9.2배 | 241 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=2.2 |
4.8% | -41.8% | 0.36 | 0.12 | 4.4배 | 182 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
1.3% | -12.6% | 0.33 | 0.11 | 1.5배 | 16 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=19, mult=3.6 |
3.2% | -50.5% | 0.29 | 0.06 | 2.7배 | 78 | 19% |
| 매수후보유 | 17.9% | -62.1% | 0.62 | 0.29 | 173.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 161일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 161일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.