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Rai Way SpA 백테스트
Rai Way SpA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.2%, MDD -9.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.5%, MDD -42.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.2%, MDD -9.0%, Sharpe 0.48, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.8%, MDD -38.8%, 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 33.4%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -9.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=38 |
3.2% | -9.0% | 0.48 | 0.35 | 1.4배 | 30 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=18, mult=3.1 |
2.0% | -10.6% | 0.34 | 0.19 | 1.3배 | 10 | 5% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=61 |
4.8% | -38.8% | 0.32 | 0.12 | 1.7배 | 36 | 83% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.23 |
0.9% | -8.6% | 0.19 | 0.11 | 1.1배 | 20 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.4 |
0.9% | -13.5% | 0.19 | 0.07 | 1.1배 | 8 | 4% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
1.6% | -32.2% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 32 | 52% |
| MACD fast=19, slow=38, signal=18 |
-0.0% | -47.7% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 121 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=50 |
-0.4% | -43.1% | 0.06 | -0.01 | 1.0배 | 56 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=44 |
-0.6% | -34.0% | 0.05 | -0.02 | 0.9배 | 80 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-2.4% | -49.9% | -0.05 | -0.05 | 0.7배 | 243 | 50% |
| 매수후보유 | 3.5% | -42.4% | 0.26 | 0.08 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.