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SOL S.p.A. 백테스트
SOL S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 10.8%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -58.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -37.0%, Sharpe 0.56, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -28.8%, 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 21.5%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -28.8%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=280 |
10.8% | -37.0% | 0.56 | 0.29 | 17.8배 | 29 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=158 |
10.8% | -28.8% | 0.56 | 0.38 | 17.9배 | 29 | 70% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=113 |
8.6% | -43.2% | 0.46 | 0.20 | 10.1배 | 29 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=-0.09 |
6.5% | -62.2% | 0.37 | 0.11 | 5.9배 | 175 | 88% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=3.4 |
1.6% | -29.2% | 0.26 | 0.05 | 1.5배 | 30 | 7% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
3.3% | -62.5% | 0.25 | 0.05 | 2.5배 | 57 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=18, mult=4 |
0.7% | -35.6% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 32 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=35 |
0.2% | -7.6% | 0.10 | 0.03 | 1.1배 | 8 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-0.5% | -68.4% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 234 | 53% |
| MACD fast=20, slow=55, signal=23 |
-2.0% | -76.6% | 0.00 | -0.03 | 0.6배 | 264 | 48% |
| 매수후보유 | 10.6% | -58.4% | 0.49 | 0.18 | 17.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 30일 평균가격이 280일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 30일 평균이 280일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.