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Snam S.p.A. 백테스트
Snam S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.7%, MDD -43.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.3%, MDD -9.8%, Sharpe 0.17, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 1.1%, MDD -44.6%, 노출 92%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=36 |
0.3% | -9.8% | 0.17 | 0.03 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=78, threshold=-0.11 |
1.1% | -44.6% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 54 | 92% |
| EMA 크로스오버 fast=71, slow=250 |
1.1% | -39.8% | 0.15 | 0.03 | 1.3배 | 23 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=212 |
0.8% | -48.3% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 35 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.2 |
-0.1% | -24.8% | 0.00 | -0.00 | 1.0배 | 20 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=26 |
-0.5% | -53.2% | -0.01 | -0.01 | 0.9배 | 58 | 29% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
-1.2% | -61.1% | -0.03 | -0.02 | 0.7배 | 68 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=16, mult=4 |
-0.9% | -42.8% | -0.10 | -0.02 | 0.8배 | 40 | 13% |
| MACD fast=22, slow=55, signal=26 |
-4.4% | -74.1% | -0.27 | -0.06 | 0.3배 | 220 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-5.2% | -80.1% | -0.31 | -0.07 | 0.3배 | 218 | 54% |
| 매수후보유 | 3.7% | -43.0% | 0.28 | 0.09 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 36 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 36) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.