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Technogym S.p.A 백테스트
Technogym S.p.A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -37.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -53.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -37.9%, Sharpe 0.67, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 15.7%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -37.9%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=135 |
14.1% | -37.9% | 0.67 | 0.37 | 3.9배 | 34 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=168 |
13.7% | -41.1% | 0.65 | 0.33 | 3.7배 | 18 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=78 |
12.1% | -42.9% | 0.60 | 0.28 | 3.2배 | 12 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.09 |
11.7% | -44.3% | 0.59 | 0.26 | 3.1배 | 68 | 54% |
| Supertrend period=12, mult=3.1 |
9.2% | -46.0% | 0.48 | 0.20 | 2.5배 | 60 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.44 |
8.8% | -41.2% | 0.47 | 0.21 | 2.4배 | 80 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=29, mult=1.5 |
8.2% | -34.7% | 0.47 | 0.24 | 2.2배 | 52 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=0.7 |
7.3% | -28.9% | 0.43 | 0.25 | 2.1배 | 76 | 52% |
| MACD fast=16, slow=55, signal=9 |
7.2% | -38.4% | 0.42 | 0.19 | 2.0배 | 140 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=33 |
1.4% | -7.5% | 0.37 | 0.18 | 1.2배 | 2 | 2% |
| 매수후보유 | 13.7% | -53.6% | 0.55 | 0.26 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.