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Terna S.p.A. 백테스트
Terna S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -30.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.2%, MDD -33.1%, Sharpe 0.49, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=4, threshold=-0.13 |
8.2% | -33.1% | 0.49 | 0.25 | 5.8배 | 7 | 100% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=264 |
5.2% | -31.3% | 0.38 | 0.17 | 3.1배 | 15 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=176 |
4.0% | -30.6% | 0.33 | 0.13 | 2.4배 | 35 | 70% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.9 |
0.8% | -13.2% | 0.23 | 0.06 | 1.2배 | 30 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=99 |
2.4% | -39.9% | 0.22 | 0.06 | 1.7배 | 29 | 77% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=24 |
0.7% | -12.7% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 24 | 7% |
| Supertrend period=8, mult=3.9 |
-0.9% | -40.7% | -0.00 | -0.02 | 0.8배 | 93 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=26, mult=4 |
-0.9% | -22.7% | -0.27 | -0.04 | 0.8배 | 16 | 3% |
| MACD fast=18, slow=30, signal=11 |
-5.5% | -74.5% | -0.33 | -0.07 | 0.3배 | 340 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
-6.2% | -80.5% | -0.38 | -0.08 | 0.2배 | 210 | 58% |
| 매수후보유 | 8.1% | -30.6% | 0.48 | 0.27 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 4일 수익률이 -13%보다 크면 매수
- 매도 — 4일 수익률이 -13% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.