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UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 백테스트
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.7%, MDD -7.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -98.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.1%, MDD -60.1%, Sharpe 0.34, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 38.2%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -7.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=147 |
5.1% | -60.1% | 0.34 | 0.08 | 5.9배 | 71 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=37 |
0.7% | -7.0% | 0.34 | 0.10 | 1.3배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=60 |
3.6% | -77.2% | 0.27 | 0.05 | 3.5배 | 57 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=111 |
3.0% | -62.0% | 0.25 | 0.05 | 2.9배 | 63 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
1.6% | -30.3% | 0.22 | 0.05 | 1.8배 | 38 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.03 |
1.8% | -78.0% | 0.19 | 0.02 | 1.9배 | 233 | 58% |
| Supertrend period=23, mult=3.8 |
1.6% | -86.3% | 0.18 | 0.02 | 1.8배 | 195 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=15, mult=2 |
0.9% | -70.8% | 0.14 | 0.01 | 1.4배 | 177 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
0.2% | -82.9% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 305 | 49% |
| MACD fast=15, slow=45, signal=19 |
-1.5% | -93.0% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 404 | 51% |
| 매수후보유 | -1.7% | -98.3% | 0.11 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 147일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 147일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.