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NIKKEI 225 Bear -2x ETF 백테스트
NIKKEI 225 Bear -2x ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -3.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -34.4%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -3.0%, Sharpe 0.17, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 34.6%p 높고, MDD는 96.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -3.0%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=31 |
0.2% | -3.0% | 0.17 | 0.08 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=11, mult=3.1 |
-1.0% | -36.2% | 0.03 | -0.03 | 0.9배 | 16 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.7 |
-6.6% | -70.4% | -0.16 | -0.09 | 0.4배 | 30 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=0.06 |
-5.9% | -66.4% | -0.23 | -0.09 | 0.5배 | 52 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=87, exitN=18 |
-7.4% | -63.5% | -0.26 | -0.12 | 0.4배 | 18 | 6% |
| Supertrend period=12, mult=4.1 |
-12.7% | -82.3% | -0.31 | -0.15 | 0.2배 | 59 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=215 |
-9.6% | -74.3% | -0.35 | -0.13 | 0.3배 | 28 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=197 |
-9.3% | -71.8% | -0.35 | -0.13 | 0.3배 | 24 | 9% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=23 |
-20.5% | -95.9% | -0.50 | -0.21 | 0.1배 | 115 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
-21.9% | -94.7% | -0.66 | -0.23 | 0.1배 | 289 | 36% |
| 매수후보유 | -34.4% | -99.4% | -0.79 | -0.35 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 31일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.