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iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged ETF 백테스트
iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR -0.2%, MDD -7.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.7%, MDD -42.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 0.5%, MDD -8.7%, Sharpe 0.18, 시장 노출 19%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.2%p 높고, MDD는 33.6%p 개선됐습니다(CAGR -0.2%, MDD -7.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=197 |
0.5% | -8.7% | 0.18 | 0.06 | 1.1배 | 4 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=27 |
0.3% | -7.9% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 8 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=116, exitN=69 |
0.3% | -9.7% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 4 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=257 |
0.1% | -12.7% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 8 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.9 |
0.1% | -7.9% | 0.04 | 0.01 | 1.0배 | 10 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=31, mult=4 |
-0.2% | -7.2% | -0.10 | -0.03 | 1.0배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.06 |
-0.3% | -7.3% | -0.15 | -0.05 | 1.0배 | 8 | 2% |
| Supertrend period=13, mult=4.8 |
-2.2% | -23.4% | -0.45 | -0.09 | 0.8배 | 36 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-4.4% | -40.3% | -0.87 | -0.11 | 0.6배 | 72 | 43% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=18 |
-4.5% | -37.5% | -0.89 | -0.12 | 0.6배 | 85 | 47% |
| 매수후보유 | -4.7% | -42.3% | -0.64 | -0.11 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 31일 지수이동평균이 197일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일선이 197일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.