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One ETF JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index 백테스트
One ETF JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -28.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.2%, MDD -21.8%, Sharpe 0.69, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=60, threshold=-0.12 |
11.2% | -21.8% | 0.69 | 0.52 | 2.9배 | 11 | 96% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=69 |
7.4% | -16.4% | 0.64 | 0.45 | 2.1배 | 9 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=108 |
7.8% | -24.2% | 0.57 | 0.32 | 2.1배 | 27 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=210 |
6.9% | -25.1% | 0.51 | 0.28 | 2.0배 | 9 | 79% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.4 |
1.2% | -12.1% | 0.26 | 0.10 | 1.1배 | 8 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=26 |
1.1% | -15.3% | 0.20 | 0.07 | 1.1배 | 12 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=25, mult=3.6 |
-0.1% | -12.4% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 12 | 4% |
| Supertrend period=16, mult=4.9 |
-1.2% | -36.4% | -0.01 | -0.03 | 0.9배 | 73 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.36 |
-5.2% | -44.5% | -0.35 | -0.12 | 0.6배 | 213 | 57% |
| MACD fast=23, slow=42, signal=18 |
-5.0% | -47.9% | -0.36 | -0.10 | 0.6배 | 119 | 53% |
| 매수후보유 | 11.3% | -28.8% | 0.65 | 0.39 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 60일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 60일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.