추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Nittetsu Mining Co., Ltd. 백테스트
Nittetsu Mining Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 10.1%, MDD -58.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.0%, MDD -35.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 10.6%, MDD -65.0%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 낮지만, MDD는 46.8%p 개선됐습니다(CAGR 10.1%, MDD -58.1%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=30 |
8.0% | -35.0% | 0.51 | 0.23 | 7.2배 | 112 | 17% |
| Supertrend period=7, mult=4.4 |
10.6% | -65.0% | 0.50 | 0.16 | 13.2배 | 105 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
10.1% | -58.1% | 0.49 | 0.17 | 11.7배 | 193 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=46, exitN=40 |
9.3% | -76.3% | 0.46 | 0.12 | 9.7배 | 67 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.5 |
7.4% | -56.8% | 0.44 | 0.13 | 6.3배 | 116 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=44 |
8.8% | -58.0% | 0.44 | 0.15 | 8.7배 | 87 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=152, threshold=-0.01 |
8.4% | -56.2% | 0.42 | 0.15 | 7.8배 | 173 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=110 |
8.1% | -58.0% | 0.41 | 0.14 | 7.3배 | 82 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=28, mult=2.7 |
6.7% | -59.5% | 0.40 | 0.11 | 5.3배 | 114 | 28% |
| MACD fast=15, slow=47, signal=16 |
6.9% | -57.5% | 0.38 | 0.12 | 5.5배 | 311 | 52% |
| 매수후보유 | 10.6% | -81.9% | 0.45 | 0.13 | 13.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 14일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.