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Listed Index Fund US Equity (S&P500) 백테스트
Listed Index Fund US Equity (S&P500)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.4%, MDD -22.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.6%, MDD -35.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.4%, MDD -22.0%, Sharpe 0.89, 시장 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 낮지만, MDD는 13.3%p 개선됐습니다(CAGR 13.4%, MDD -22.0%, 노출 81%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=255 |
13.4% | -22.0% | 0.89 | 0.61 | 7.3배 | 27 | 81% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=65 |
12.7% | -29.6% | 0.83 | 0.43 | 6.6배 | 33 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=166 |
11.4% | -33.2% | 0.79 | 0.34 | 5.5배 | 23 | 75% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=-0.09 |
12.7% | -35.2% | 0.77 | 0.36 | 6.6배 | 37 | 91% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.9 |
6.7% | -23.7% | 0.66 | 0.28 | 2.8배 | 64 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
7.9% | -28.0% | 0.66 | 0.28 | 3.3배 | 131 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=29, mult=3.6 |
5.6% | -24.0% | 0.60 | 0.23 | 2.4배 | 57 | 42% |
| Supertrend period=17, mult=3.2 |
7.1% | -41.5% | 0.58 | 0.17 | 3.0배 | 153 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
1.2% | -20.2% | 0.21 | 0.06 | 1.2배 | 41 | 18% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=16 |
0.4% | -33.4% | 0.09 | 0.01 | 1.1배 | 224 | 52% |
| 매수후보유 | 17.6% | -35.3% | 0.93 | 0.50 | 13.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 7일 지수이동평균이 255일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 7일선이 255일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.