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MAXIS JPX-Nikkei Index 400 ETF 백테스트
MAXIS JPX-Nikkei Index 400 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.8%, MDD -31.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.0%, MDD -31.1%, Sharpe 0.66, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 9.7%, MDD -31.8%, 노출 98%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=211 |
8.0% | -31.1% | 0.66 | 0.26 | 2.6배 | 15 | 61% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=9, threshold=-0.08 |
9.7% | -31.8% | 0.65 | 0.30 | 3.2배 | 25 | 98% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=68 |
6.6% | -23.1% | 0.62 | 0.28 | 2.2배 | 15 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.4 |
2.5% | -7.5% | 0.57 | 0.34 | 1.4배 | 6 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=173 |
6.0% | -31.9% | 0.51 | 0.19 | 2.1배 | 21 | 68% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
3.9% | -25.8% | 0.42 | 0.15 | 1.6배 | 49 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=29, mult=3.3 |
2.2% | -21.8% | 0.33 | 0.10 | 1.3배 | 44 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=14 |
0.2% | -15.0% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 58 | 23% |
| MACD fast=17, slow=40, signal=24 |
-1.8% | -40.9% | -0.13 | -0.04 | 0.8배 | 142 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.4 |
-3.1% | -50.9% | -0.21 | -0.06 | 0.7배 | 172 | 60% |
| 매수후보유 | 10.8% | -31.7% | 0.67 | 0.34 | 3.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.