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NEXT FUNDS TOPIX 17 Steel & NonFerrous ETF 백테스트
NEXT FUNDS TOPIX 17 Steel & NonFerrous ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 3.9%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -79.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -39.0%, Sharpe 0.52, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 5.3%p 높고, MDD는 40.2%p 개선됐습니다(CAGR 3.9%, MDD -38.8%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=426 |
8.9% | -39.0% | 0.52 | 0.23 | 4.8배 | 5 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=150 |
5.0% | -53.0% | 0.33 | 0.09 | 2.4배 | 42 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=68 |
5.0% | -55.6% | 0.33 | 0.09 | 2.4배 | 42 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.08 |
3.9% | -38.8% | 0.30 | 0.10 | 2.0배 | 158 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.9 |
2.7% | -38.6% | 0.26 | 0.07 | 1.6배 | 30 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=88, atrPeriod=13, mult=1.3 |
2.4% | -54.2% | 0.22 | 0.04 | 1.5배 | 116 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=18 |
1.6% | -36.6% | 0.19 | 0.04 | 1.3배 | 44 | 12% |
| MACD fast=28, slow=47, signal=22 |
1.4% | -52.3% | 0.17 | 0.03 | 1.3배 | 144 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-0.0% | -66.5% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 282 | 52% |
| Supertrend period=15, mult=3.9 |
-0.3% | -61.5% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 156 | 56% |
| 매수후보유 | 3.6% | -79.3% | 0.28 | 0.05 | 1.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 33일 지수이동평균이 426일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일선이 426일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.