추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · JP
BlackRock (Japan) iShares S&P 500 ETF (1655) 백테스트
BlackRock (Japan) iShares S&P 500 ETF (1655)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.4%, MDD -9.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.1%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 13.9%, MDD -23.2%, Sharpe 1.04, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.0%p 높고, MDD는 75.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.4%, MDD -9.2%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=23 |
13.9% | -23.2% | 1.04 | 0.60 | 3.2배 | 41 | 74% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.2 |
11.8% | -17.3% | 1.03 | 0.68 | 2.7배 | 38 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=37 |
12.5% | -18.5% | 0.92 | 0.68 | 2.8배 | 39 | 72% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=31 |
10.3% | -27.4% | 0.80 | 0.38 | 2.4배 | 39 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=62, atrPeriod=13, mult=1.3 |
8.1% | -23.8% | 0.69 | 0.34 | 2.0배 | 51 | 65% |
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
9.2% | -28.2% | 0.69 | 0.33 | 2.2배 | 45 | 76% |
| ROC 모멘텀 n=29, threshold=-0.01 |
7.9% | -28.8% | 0.62 | 0.27 | 2.0배 | 99 | 75% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
6.8% | -19.6% | 0.57 | 0.35 | 1.8배 | 69 | 62% |
| MACD fast=21, slow=49, signal=14 |
3.6% | -23.1% | 0.35 | 0.16 | 1.4배 | 96 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=18 |
1.4% | -9.2% | 0.34 | 0.15 | 1.1배 | 14 | 12% |
| 매수후보유 | -9.1% | -98.2% | 0.33 | -0.09 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 23일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.