추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
COMSYS Holdings Corporation 백테스트
COMSYS Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -69.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -13.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 6.4%, MDD -40.3%, 노출 55%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=31 |
2.3% | -13.2% | 0.45 | 0.17 | 1.7배 | 12 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
6.4% | -40.3% | 0.40 | 0.16 | 4.1배 | 304 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=237 |
5.4% | -51.7% | 0.37 | 0.10 | 3.3배 | 59 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=147 |
5.5% | -49.2% | 0.36 | 0.11 | 3.4배 | 43 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=56 |
4.9% | -39.9% | 0.35 | 0.12 | 3.0배 | 35 | 51% |
| MACD fast=13, slow=26, signal=16 |
3.7% | -44.2% | 0.29 | 0.08 | 2.3배 | 318 | 50% |
| Supertrend period=24, mult=4.3 |
2.1% | -57.5% | 0.21 | 0.04 | 1.6배 | 96 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=2.5 |
1.6% | -44.8% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 40 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=9, mult=3.6 |
1.4% | -34.6% | 0.19 | 0.04 | 1.4배 | 48 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=-0.01 |
1.3% | -63.5% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 183 | 63% |
| 매수후보유 | 9.3% | -69.9% | 0.45 | 0.13 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 27일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.