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Toda Corporation 백테스트
Toda Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -74.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -63.1%, Sharpe 0.31, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=128 |
4.5% | -63.1% | 0.31 | 0.07 | 3.1배 | 59 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=79 |
4.2% | -70.9% | 0.29 | 0.06 | 2.8배 | 35 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=218 |
3.8% | -67.0% | 0.28 | 0.06 | 2.6배 | 65 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=0.04 |
1.9% | -66.7% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 230 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=38 |
0.4% | -7.3% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
1.0% | -70.0% | 0.16 | 0.01 | 1.3배 | 85 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=16, mult=2.4 |
-0.7% | -63.2% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 120 | 35% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=1.5 |
-2.5% | -74.6% | -0.04 | -0.03 | 0.5배 | 144 | 36% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-7.0% | -94.5% | -0.21 | -0.07 | 0.2배 | 428 | 51% |
| MACD fast=17, slow=38, signal=17 |
-7.5% | -91.4% | -0.22 | -0.08 | 0.1배 | 324 | 51% |
| 매수후보유 | 4.2% | -74.9% | 0.29 | 0.06 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 15일 지수이동평균이 128일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 15일선이 128일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.