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Penta-Ocean Construction Co., Ltd. 백테스트
Penta-Ocean Construction Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.8%, MDD -45.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 7.0%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.5%, MDD -60.2%, Sharpe 0.53, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.5%p 높고, MDD는 26.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.8%, MDD -45.6%, 노출 34%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=10, mult=4.8 |
12.5% | -60.2% | 0.53 | 0.21 | 20.3배 | 84 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=33 |
12.3% | -48.5% | 0.52 | 0.25 | 19.4배 | 100 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=63 |
12.3% | -52.8% | 0.52 | 0.23 | 19.3배 | 100 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.6 |
10.7% | -46.7% | 0.52 | 0.23 | 13.3배 | 110 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=44 |
11.6% | -58.6% | 0.51 | 0.20 | 16.6배 | 60 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=2.4 |
7.8% | -45.6% | 0.42 | 0.17 | 6.8배 | 108 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
7.9% | -64.3% | 0.40 | 0.12 | 7.0배 | 180 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=0.03 |
6.1% | -73.3% | 0.34 | 0.08 | 4.5배 | 304 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=39 |
3.1% | -24.9% | 0.34 | 0.12 | 2.2배 | 36 | 6% |
| MACD fast=13, slow=50, signal=19 |
1.9% | -72.7% | 0.21 | 0.03 | 1.6배 | 290 | 51% |
| 매수후보유 | 7.0% | -86.6% | 0.37 | 0.08 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 10일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.