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DAI-DAN Co., Ltd. 백테스트
DAI-DAN Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -61.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.1%, MDD -52.5%, Sharpe 0.41, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=180 |
8.1% | -52.5% | 0.41 | 0.16 | 7.4배 | 46 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=227 |
7.2% | -69.1% | 0.38 | 0.10 | 6.0배 | 31 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.1 |
3.9% | -44.7% | 0.36 | 0.09 | 2.7배 | 36 | 16% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=39 |
2.1% | -21.8% | 0.34 | 0.10 | 1.7배 | 16 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=65 |
3.2% | -66.6% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 64 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=24, mult=3.3 |
1.6% | -73.0% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 106 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.01 |
0.7% | -84.8% | 0.18 | 0.01 | 1.2배 | 290 | 64% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-2.3% | -89.2% | 0.05 | -0.03 | 0.5배 | 138 | 55% |
| MACD fast=24, slow=50, signal=28 |
-2.0% | -84.4% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 224 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-4.0% | -87.9% | -0.04 | -0.05 | 0.4배 | 200 | 54% |
| 매수후보유 | 11.3% | -61.9% | 0.48 | 0.18 | 15.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 180일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 180일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.