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Kakaku.com, Inc. 백테스트
Kakaku.com, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.0%, MDD -65.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.8%, MDD -15.1%, Sharpe 0.59, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -42.8%, 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.4 |
4.8% | -15.1% | 0.59 | 0.32 | 2.6배 | 19 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=218 |
8.4% | -42.8% | 0.42 | 0.20 | 5.4배 | 29 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=37 |
1.8% | -12.5% | 0.41 | 0.14 | 1.4배 | 7 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=77 |
8.1% | -70.8% | 0.40 | 0.11 | 5.1배 | 67 | 86% |
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=147 |
6.4% | -65.3% | 0.36 | 0.10 | 3.6배 | 35 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=12, mult=3.8 |
1.8% | -12.5% | 0.30 | 0.15 | 1.5배 | 6 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=148, threshold=-0.05 |
4.3% | -62.3% | 0.30 | 0.07 | 2.4배 | 123 | 65% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
-0.8% | -78.5% | 0.13 | -0.01 | 0.8배 | 81 | 56% |
| MACD fast=26, slow=32, signal=16 |
-1.0% | -81.5% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 240 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-2.0% | -73.8% | 0.08 | -0.03 | 0.7배 | 333 | 52% |
| 매수후보유 | 14.0% | -65.1% | 0.52 | 0.22 | 15.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 20일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 20일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.