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Nomura - NEXT FUNDS For. REIT S&P Dev. REIT Index (2515) 백테스트
Nomura - NEXT FUNDS For. REIT S&P Dev. REIT Index (2515)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 6.7%, MDD -33.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -43.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.4%, MDD -4.9%, Sharpe 0.67, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -33.2%, 노출 90%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 낮지만, MDD는 38.9%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -33.2%, 노출 90%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.3 |
2.4% | -4.9% | 0.67 | 0.50 | 1.2배 | 2 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=113 |
6.7% | -33.2% | 0.47 | 0.20 | 1.8배 | 15 | 90% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
1.9% | -9.9% | 0.44 | 0.19 | 1.2배 | 7 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=218 |
4.9% | -31.4% | 0.43 | 0.16 | 1.5배 | 17 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=-0.06 |
5.1% | -34.7% | 0.40 | 0.15 | 1.5배 | 47 | 82% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=137 |
3.5% | -31.0% | 0.33 | 0.11 | 1.3배 | 29 | 66% |
| Supertrend period=36, mult=3.3 |
2.4% | -32.3% | 0.24 | 0.07 | 1.2배 | 67 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=7, mult=2.1 |
-0.0% | -28.9% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 47 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
-1.4% | -30.9% | -0.04 | -0.04 | 0.9배 | 195 | 58% |
| MACD fast=17, slow=30, signal=16 |
-2.9% | -35.3% | -0.17 | -0.08 | 0.8배 | 123 | 50% |
| 매수후보유 | 6.7% | -43.8% | 0.43 | 0.15 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 52일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 52일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.