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Global X MSCI SuperDividend Japan ETF 백테스트
Global X MSCI SuperDividend Japan ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.0%, MDD -19.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 6.5%, MDD -8.1%, Sharpe 1.00, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.6%, MDD -14.7%, 노출 75%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2.9 |
6.5% | -8.1% | 1.00 | 0.80 | 1.5배 | 12 | 22% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=36 |
10.6% | -14.7% | 0.86 | 0.72 | 1.8배 | 15 | 75% |
| Supertrend period=27, mult=4 |
8.9% | -18.3% | 0.83 | 0.48 | 1.7배 | 25 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=68 |
9.7% | -19.6% | 0.74 | 0.49 | 1.7배 | 21 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=204 |
10.1% | -19.9% | 0.73 | 0.51 | 1.8배 | 5 | 80% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=9, mult=3 |
4.4% | -14.3% | 0.62 | 0.31 | 1.3배 | 21 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=-0.03 |
7.3% | -23.0% | 0.59 | 0.32 | 1.5배 | 23 | 84% |
| MACD fast=9, slow=65, signal=19 |
3.3% | -21.6% | 0.39 | 0.15 | 1.2배 | 71 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=21 |
2.0% | -18.8% | 0.31 | 0.11 | 1.1배 | 41 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
2.1% | -28.1% | 0.25 | 0.08 | 1.1배 | 51 | 59% |
| 매수후보유 | 15.0% | -19.6% | 0.95 | 0.77 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 40일 평균의 상단 밴드(변동성 2.9배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 40일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.