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Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 백테스트
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.3%, MDD -40.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 5.3%, MDD -40.5%, Sharpe 0.36, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 33.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -40.5%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=401 |
5.3% | -40.5% | 0.36 | 0.13 | 3.7배 | 11 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=39 |
0.7% | -11.2% | 0.22 | 0.07 | 1.2배 | 6 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=123 |
1.8% | -59.8% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 59 | 50% |
| MACD fast=19, slow=22, signal=14 |
0.3% | -63.4% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 354 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.8 |
0.6% | -30.8% | 0.11 | 0.02 | 1.2배 | 86 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=8, mult=3.4 |
0.3% | -31.5% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 48 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=48 |
-0.1% | -52.0% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 43 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-2.7% | -74.2% | -0.04 | -0.04 | 0.5배 | 409 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.04 |
-3.5% | -81.3% | -0.06 | -0.04 | 0.4배 | 209 | 59% |
| Supertrend period=19, mult=2.6 |
-3.6% | -79.3% | -0.09 | -0.05 | 0.4배 | 245 | 52% |
| 매수후보유 | 1.3% | -73.9% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 77일 지수이동평균이 401일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 77일선이 401일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.