추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · JP
Suntory Beverage & Food Ltd. 백테스트
Suntory Beverage & Food Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -38.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.1%, MDD -0.5%, Sharpe 0.24, 시장 노출 0%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=0.18 |
0.1% | -0.5% | 0.24 | 0.24 | 1.0배 | 2 | 0% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=155 |
-0.5% | -46.9% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 22 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=3.6 |
0.0% | -6.8% | 0.03 | 0.01 | 1.0배 | 6 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.5 |
-0.0% | -5.0% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=53 |
-2.1% | -58.0% | -0.02 | -0.04 | 0.8배 | 45 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=189 |
-1.8% | -52.9% | -0.02 | -0.03 | 0.8배 | 24 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
-0.2% | -9.9% | -0.10 | -0.02 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=26, mult=3.3 |
-4.2% | -55.4% | -0.18 | -0.08 | 0.6배 | 79 | 57% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=19 |
-6.4% | -69.8% | -0.33 | -0.09 | 0.4배 | 141 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-10.4% | -81.0% | -0.58 | -0.13 | 0.2배 | 217 | 53% |
| 매수후보유 | 2.6% | -38.3% | 0.23 | 0.07 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 16일 수익률이 18%보다 크면 매수
- 매도 — 16일 수익률이 18% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.