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MUFJ Kokusai - MAXIS NASDAQ100 ETF (2631) 백테스트
MUFJ Kokusai - MAXIS NASDAQ100 ETF (2631)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 18.7%, MDD -17.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.5%, MDD -30.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 20.0%, MDD -19.3%, Sharpe 1.29, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 낮지만, MDD는 10.6%p 개선됐습니다(CAGR 18.7%, MDD -17.1%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=15, mult=4.8 |
20.0% | -19.3% | 1.29 | 1.03 | 2.7배 | 26 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=22 |
18.7% | -17.1% | 1.15 | 1.10 | 2.6배 | 30 | 70% |
| MACD fast=23, slow=55, signal=19 |
15.4% | -24.5% | 1.14 | 0.63 | 2.2배 | 38 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.7 |
14.9% | -20.0% | 1.11 | 0.75 | 2.2배 | 26 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=60 |
17.6% | -14.4% | 1.11 | 1.22 | 2.4배 | 26 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=19 |
17.5% | -24.4% | 1.10 | 0.72 | 2.4배 | 29 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=15, mult=1.3 |
14.7% | -18.9% | 0.98 | 0.78 | 2.1배 | 38 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=8 |
12.0% | -15.9% | 0.84 | 0.75 | 1.9배 | 66 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=-0.09 |
12.6% | -33.9% | 0.68 | 0.37 | 1.9배 | 27 | 87% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
5.7% | -22.1% | 0.43 | 0.26 | 1.4배 | 87 | 63% |
| 매수후보유 | 24.5% | -30.0% | 1.02 | 0.82 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 15일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.