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Tomen Devices Corp. 백테스트
Tomen Devices Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 10.4%, MDD -24.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.4%, MDD -24.0%, Sharpe 0.80, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 12.6%, MDD -39.0%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 49.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -24.0%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=33 |
10.4% | -24.0% | 0.80 | 0.44 | 9.2배 | 52 | 13% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=62 |
12.6% | -39.0% | 0.61 | 0.32 | 14.3배 | 95 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=47 |
10.5% | -46.0% | 0.53 | 0.23 | 9.2배 | 87 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=72, exitN=55 |
10.3% | -50.1% | 0.53 | 0.21 | 8.9배 | 37 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=0.9 |
8.3% | -34.1% | 0.49 | 0.24 | 6.0배 | 182 | 42% |
| Supertrend period=4, mult=5 |
8.1% | -51.6% | 0.44 | 0.16 | 5.7배 | 95 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=23, mult=1.8 |
6.8% | -39.7% | 0.44 | 0.17 | 4.3배 | 150 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.02 |
7.2% | -52.0% | 0.40 | 0.14 | 4.7배 | 161 | 49% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=19 |
6.3% | -52.7% | 0.40 | 0.12 | 3.9배 | 220 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
4.2% | -65.6% | 0.29 | 0.06 | 2.5배 | 148 | 54% |
| 매수후보유 | 10.6% | -73.4% | 0.48 | 0.14 | 9.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.