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Kikkoman Corporation 백테스트
Kikkoman Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.9%, MDD -49.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -62.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 9.2%, MDD -53.8%, Sharpe 0.46, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.6%p 낮지만, MDD는 8.6%p 개선됐습니다(CAGR 7.9%, MDD -49.8%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.09 |
9.2% | -53.8% | 0.46 | 0.17 | 10.4배 | 41 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=184 |
7.9% | -49.8% | 0.46 | 0.16 | 7.5배 | 35 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
2.5% | -21.6% | 0.40 | 0.12 | 1.9배 | 14 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=79 |
6.1% | -49.5% | 0.38 | 0.12 | 4.9배 | 41 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=76 |
5.2% | -44.3% | 0.36 | 0.12 | 3.9배 | 33 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=15, mult=4 |
2.2% | -35.5% | 0.26 | 0.06 | 1.8배 | 54 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=43 |
0.4% | -5.2% | 0.24 | 0.07 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
1.8% | -49.5% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 91 | 56% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=18 |
1.4% | -57.1% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 320 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-1.1% | -57.2% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 229 | 53% |
| 매수후보유 | 9.9% | -62.4% | 0.47 | 0.16 | 12.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 3일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 3일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.