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Kewpie Corporation 백테스트
Kewpie Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 6.3%, MDD -48.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.9%, MDD -30.1%, Sharpe 0.25, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -54.3%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=16 |
1.9% | -30.1% | 0.25 | 0.06 | 1.6배 | 36 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=277 |
2.3% | -54.3% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 33 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=121 |
1.8% | -57.5% | 0.19 | 0.03 | 1.6배 | 65 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=71, exitN=70 |
0.9% | -54.4% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 47 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.2 |
-0.1% | -50.8% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 82 | 11% |
| Supertrend period=7, mult=4 |
-1.3% | -68.7% | 0.01 | -0.02 | 0.7배 | 127 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.3 |
-0.9% | -58.7% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 103 | 28% |
| MACD fast=20, slow=23, signal=18 |
-1.8% | -61.9% | -0.03 | -0.03 | 0.6배 | 311 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=20, mult=4 |
-0.9% | -37.8% | -0.07 | -0.02 | 0.8배 | 40 | 8% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-3.1% | -80.2% | -0.11 | -0.04 | 0.5배 | 199 | 52% |
| 매수후보유 | 6.3% | -48.4% | 0.39 | 0.13 | 4.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 16 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 16) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.