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Nichirei Corporation 백테스트
Nichirei Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.3%, MDD -62.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -59.7%, Sharpe 0.33, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=101 |
5.4% | -59.7% | 0.33 | 0.09 | 4.1배 | 57 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=49 |
2.7% | -62.7% | 0.23 | 0.04 | 2.0배 | 143 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=176, threshold=0.1 |
2.3% | -53.0% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 191 | 40% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=14 |
1.7% | -68.9% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 363 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=85, slow=106 |
1.3% | -62.9% | 0.17 | 0.02 | 1.4배 | 51 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=9, atrPeriod=30, mult=4 |
0.2% | -6.4% | 0.15 | 0.04 | 1.1배 | 4 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-0.4% | -69.9% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 213 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=23 |
0.3% | -31.6% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 52 | 9% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
-1.8% | -62.1% | 0.02 | -0.03 | 0.6배 | 101 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=1.4 |
-3.2% | -74.2% | -0.10 | -0.04 | 0.4배 | 229 | 42% |
| 매수후보유 | 8.3% | -62.6% | 0.42 | 0.13 | 8.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 101일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.