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Metaplanet Inc. 백테스트
Metaplanet Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.7%, MDD -91.3%, Sharpe 0.59, 시장 노출 28%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=52 |
19.7% | -91.3% | 0.59 | 0.22 | 50.4배 | 23 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.5 |
13.1% | -97.3% | 0.48 | 0.13 | 14.6배 | 71 | 18% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=16, mult=3.6 |
11.7% | -93.1% | 0.47 | 0.13 | 11.1배 | 39 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=14 |
9.3% | -93.1% | 0.46 | 0.10 | 7.0배 | 98 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=132 |
10.2% | -94.0% | 0.46 | 0.11 | 8.2배 | 47 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=0.11 |
9.9% | -97.4% | 0.44 | 0.10 | 7.8배 | 257 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=96 |
8.4% | -97.2% | 0.43 | 0.09 | 5.8배 | 73 | 28% |
| Supertrend period=14, mult=4.4 |
7.8% | -98.4% | 0.43 | 0.08 | 5.1배 | 71 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.22 |
6.6% | -98.5% | 0.42 | 0.07 | 4.0배 | 393 | 40% |
| MACD fast=15, slow=33, signal=15 |
-7.7% | -98.0% | 0.25 | -0.08 | 0.2배 | 295 | 53% |
| 매수후보유 | -17.4% | -100.0% | 0.26 | -0.17 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 75일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 52일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.