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Seven & I Holdings Co., Ltd. 백테스트
Seven & I Holdings Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -66.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 3.9%, MDD -66.2%, Sharpe 0.27, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.11 |
3.9% | -66.2% | 0.27 | 0.06 | 2.7배 | 5 | 100% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=3.5 |
2.3% | -22.5% | 0.23 | 0.10 | 1.8배 | 18 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=74 |
2.6% | -49.7% | 0.22 | 0.05 | 2.0배 | 38 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=42 |
0.8% | -14.7% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 4 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=219 |
1.6% | -53.2% | 0.18 | 0.03 | 1.5배 | 53 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=11, mult=3.8 |
0.6% | -46.1% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 62 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=191 |
0.1% | -56.5% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 75 | 53% |
| Supertrend period=9, mult=4.4 |
-0.3% | -61.4% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 111 | 49% |
| MACD fast=19, slow=47, signal=18 |
-2.4% | -75.5% | -0.02 | -0.03 | 0.5배 | 285 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.1 |
-5.8% | -84.1% | -0.17 | -0.07 | 0.2배 | 615 | 52% |
| 매수후보유 | 4.1% | -66.0% | 0.28 | 0.06 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.