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Kuraray Co., Ltd. 백테스트
Kuraray Co., Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -60.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 1.5%, MDD -51.1%, Sharpe 0.17, 시장 노출 48%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=207 |
1.5% | -51.1% | 0.17 | 0.03 | 1.5배 | 47 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=19 |
0.8% | -21.5% | 0.15 | 0.04 | 1.3배 | 24 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=259 |
1.0% | -51.7% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 31 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=3 |
0.8% | -45.4% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 35 | 17% |
| MACD fast=26, slow=53, signal=21 |
0.2% | -63.2% | 0.11 | 0.00 | 1.1배 | 215 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=52 |
0.1% | -54.3% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 49 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=23, mult=3.4 |
0.3% | -19.9% | 0.09 | 0.02 | 1.1배 | 18 | 3% |
| Supertrend period=33, mult=4.6 |
-1.6% | -72.6% | 0.03 | -0.02 | 0.7배 | 105 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-4.9% | -84.5% | -0.13 | -0.06 | 0.3배 | 219 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.01 |
-4.9% | -76.1% | -0.18 | -0.06 | 0.3배 | 267 | 48% |
| 매수후보유 | 2.2% | -60.5% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 207일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 207일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.