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FOOD & LIFE COMPANIES LTD. 백테스트
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 32.1%, MDD -28.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 31.3%, MDD -62.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 32.4%, MDD -46.7%, Sharpe 1.11, 시장 노출 62%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 33.3%, MDD -35.7%, 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 15.7%p 개선됐습니다(CAGR 32.1%, MDD -28.3%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=85 |
32.4% | -46.7% | 1.11 | 0.69 | 13.7배 | 17 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=41 |
33.3% | -35.7% | 1.11 | 0.93 | 14.7배 | 21 | 69% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
32.1% | -28.3% | 1.10 | 1.13 | 13.4배 | 21 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=-0.01 |
29.7% | -31.4% | 1.05 | 0.95 | 11.3배 | 75 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=171 |
28.6% | -36.9% | 0.99 | 0.78 | 10.5배 | 27 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.7 |
17.3% | -24.3% | 0.90 | 0.71 | 4.4배 | 20 | 32% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=24, mult=2.6 |
19.5% | -41.7% | 0.87 | 0.47 | 5.3배 | 37 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=17 |
16.1% | -27.6% | 0.81 | 0.58 | 4.0배 | 36 | 34% |
| MACD fast=54, slow=62, signal=25 |
16.5% | -63.8% | 0.70 | 0.26 | 4.1배 | 55 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
-1.8% | -64.1% | 0.07 | -0.03 | 0.8배 | 247 | 54% |
| 매수후보유 | 31.3% | -62.3% | 0.90 | 0.50 | 12.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 85일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 85일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.