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TISI Inc. 백테스트
TISI Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 6.9%, MDD -39.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.7%, MDD -88.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.9%, MDD -39.8%, Sharpe 0.41, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 49.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -39.8%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=300, threshold=0.11 |
6.9% | -39.8% | 0.41 | 0.17 | 5.5배 | 78 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=58 |
5.7% | -66.7% | 0.35 | 0.08 | 4.1배 | 85 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=48 |
5.3% | -77.0% | 0.32 | 0.07 | 3.8배 | 89 | 73% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=139 |
3.7% | -63.4% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 83 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.4 |
2.0% | -20.5% | 0.25 | 0.10 | 1.7배 | 30 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=83, atrPeriod=19, mult=1 |
2.4% | -67.8% | 0.22 | 0.04 | 1.8배 | 171 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=34 |
1.0% | -11.3% | 0.22 | 0.09 | 1.3배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=8, mult=4.2 |
-0.9% | -77.3% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 117 | 57% |
| MACD fast=17, slow=47, signal=16 |
-1.5% | -76.5% | 0.08 | -0.02 | 0.7배 | 301 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-5.2% | -93.5% | -0.06 | -0.06 | 0.3배 | 425 | 54% |
| 매수후보유 | 2.7% | -88.9% | 0.27 | 0.03 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 300일 수익률이 11%보다 크면 매수
- 매도 — 300일 수익률이 11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.