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SHIFT, Inc. 백테스트
SHIFT, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 27.8%, MDD -42.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 21.0%, MDD -75.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 27.8%, MDD -42.8%, Sharpe 0.80, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 높고, MDD는 32.8%p 개선됐습니다(CAGR 27.8%, MDD -42.8%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=203 |
27.8% | -42.8% | 0.80 | 0.65 | 17.7배 | 14 | 60% |
| Supertrend period=29, mult=4.9 |
26.2% | -51.0% | 0.76 | 0.51 | 15.3배 | 33 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=212 |
21.9% | -50.0% | 0.67 | 0.44 | 10.1배 | 10 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.1 |
17.5% | -57.2% | 0.65 | 0.31 | 6.6배 | 39 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=40, mult=2.8 |
15.2% | -42.5% | 0.61 | 0.36 | 5.2배 | 47 | 30% |
| MACD fast=27, slow=86, signal=15 |
17.2% | -58.4% | 0.59 | 0.29 | 6.4배 | 93 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=18 |
15.8% | -44.5% | 0.58 | 0.35 | 5.6배 | 49 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.08 |
15.5% | -45.6% | 0.58 | 0.34 | 5.4배 | 135 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=32 |
9.0% | -24.4% | 0.54 | 0.37 | 2.7배 | 6 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
3.3% | -56.1% | 0.29 | 0.06 | 1.5배 | 227 | 51% |
| 매수후보유 | 21.0% | -75.6% | 0.62 | 0.28 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 203일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 203일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.