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Resonac Holdings Corporation 백테스트
Resonac Holdings Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.0%, MDD -24.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 9.9%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.1%, MDD -50.6%, Sharpe 0.61, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 높고, MDD는 32.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -24.8%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=53 |
14.1% | -50.6% | 0.61 | 0.28 | 33.7배 | 116 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=26 |
8.0% | -24.8% | 0.60 | 0.32 | 7.7배 | 22 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=61, atrPeriod=28, mult=3.6 |
11.0% | -57.4% | 0.59 | 0.19 | 16.2배 | 60 | 27% |
| Supertrend period=8, mult=4.7 |
12.2% | -79.2% | 0.54 | 0.15 | 21.4배 | 94 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=83, slow=106 |
11.8% | -62.3% | 0.53 | 0.19 | 19.6배 | 33 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=50 |
11.4% | -63.8% | 0.52 | 0.18 | 17.7배 | 70 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
8.5% | -55.1% | 0.50 | 0.15 | 8.7배 | 60 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.11 |
8.1% | -64.7% | 0.44 | 0.12 | 7.9배 | 241 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
0.2% | -86.5% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 214 | 52% |
| MACD fast=24, slow=42, signal=17 |
-4.0% | -94.4% | -0.01 | -0.04 | 0.3배 | 292 | 53% |
| 매수후보유 | 9.9% | -83.2% | 0.44 | 0.12 | 12.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 53일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 53일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.